Python学習編54回目です。
scikit-learnライブラリで実際にデータをいじってみる。題材は金利と株価。データは財務省の国債金利とTOPIX終値。前回は日数0~30日をずらしてみたところ、最も平均二乗誤差の少ない3日後のTOPIXの変化率が10年国債金利の変化とほぼ無関係となった。これでは意味がないので、意味がありそうな結果、つまりn日後のTOPIXの変化率が10年国債金利の変化によく連動するnを探そう。つまりy = ax + bのaが最大、または最小になるnを引っ張ってこよう。
ちょろっとコードを書き替えたところ結果はこんな感じ。
a最大： 0.06982140957420953(1日後)
a最小：-0.0453530322557229(12日後)
10年債金利0.1%の上昇に対し1日後はTOPIX0.7%の増加、12日後は(始値と終値で)0.5%の減少とのこと。とりあえず回帰式出してみるか。
1日後TOPIXの回帰式：y = 0.00043787375381867846 + -0.020817211408431707x
12日後TOPIXの回帰式：y = 0.00046067960521480565 + 0.02067077047367001x
全然違う。どっかでバグ吐いてるっぽいが原因全くわからんな。教材の練習問題のときは模範解答があって、模範解答との差分に注目することで間違えた原因に目星付けられたが、フリースタイルだと全くわからん。
次回に続く